Kostel svatého Josefa na Malé Straně v Josefské ulici vznikl jako středobod života karmelitského kláštera. Řád bosých karmelitek reformované řehole svaté Terezie z Avily povolal do Prahy roku 1655 císař Ferdinand III. Pozemky pro klášter a budoucí kostel vykoupil od rodiny Valdštejnů – šlo o čtyři domy a tři zahrady. Z těchto pozemků si karmelitky ponechaly a upravily část zahrady, kterou vybavily kaplemi; dnes je tato zahrada veřejně přístupná pod názvem Vojanovy sady.

Stavba se zdržovala dlouhou dobu. Základní kámen položil osobně císař Leopold I. roku 1673, avšak řada překážek – spory se sousední rodinou Lobkowiczů, nákupy dalších domů, stavební komplikace – stavbu opakovaně oddalovaly. Nakonec se stavba uskutečnila pod vedením stavitele Johanna Rosse v letech 1686 až 1692 v raně barokním slohu. Projektant stavby zůstává nejistý – zatímco Jan Baptista Mathey v memoriálu z roku 1686 uvedl plán ke kostelu, mezi kresbami architekta Johanna Bernharda Fischera se našly půdorys a řez podepsaný Abrahamem di Pariski. Průčelí nese letopočet 1691; v červenci 1692 byly svěceny zvony, v říjnu téhož roku byl kostel vysvěcen. Plné vybavení interiéru trvalo déle – druhé vysvěcení se konalo až roku 1714.

Architektonicky je kostel postaven na vzácném oválném půdorysu, sklenutém kupolí s klenebními pasy a okulem. Průčelí s přepásanými bosovanými pilastry připomíná prvky nizozemské architektury i karmelitské chrámy v Linci a Lovani. Fasáda vychází ze vzoru kostela Santa Maria della Scala v Římě. Kostel se na východní straně chodbou spojuje s chórovou kaplí.

Výzdobu řídil sochař Matěj Václav Jäckel. Na průčelí jsou sochy svaté Terezie z Ávily, svatého Jana od Kříže a uprostřed – nad letopočtem 1691 – svatého Josefa. Nad vchodem se nachází reliéf s habsburským orlem a iniciálou Leopolda I. Jižní stranu doplňuje socha Panny Marie Immaculaty. Hlavní oltář z let 1698–1700 má architekturu od truhláře Michala Dobnera a Jäckelovu řezbářskou výzdobu s nadživotními sochami světců a andělskými kariátidami. Obraz svaté Rodiny maloval Petr Brandl (1702), obraz svatého Františka Saleského v nástavci pochází z druhé poloviny 19. století od Josefa Vojtěcha Hellicha.

Klášter zde fungoval pod vedením karmelitek až do roku 1782, kdy jej zrušil Josef II. V roce 1783 sem byla dosazena kongregace anglických panen, která provozovala výchovný ústav do roku 1919. Kostel i klášter jsou od té doby chráněny jako nemovitá kulturní památka a dokládají hluboký vliv západoevropské barokní architektury na pražský prostor.